以日收盘数据计算出的市场日收益率作为研究的基础数据，利用准极大似然估计方法QML估计三种ARCH类模型（GARCH、T-GARCH和E-GARCH）对中......

针对股票市场的波动性及非正态分布的特点,以t-GARCH(generalized autonegressive condition heteroskedasticity)模型描述其收益......

自2010年3月30日引入融资融券交易以来,我国资本市场迎来了飞跃似的发展,从此中国股市不再是单边市,不仅可以做多,也可以做空,融资......

应用ARCH类模型对中国实际GDP的波动率进行了实证研究,利用准极大似然估计方法QML估计三种ARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH)。......

当今社会，波动率这个概念被人们应用在了很多领域与研究之中，尤其是在金融研究领域之中，对金融市场中的波动率的估算与预测是近年来被......